Индексы фондовых рынков или кто такой  Dow Jones ?

Начнем пожалуй с базовых определений что же такое сводный фондовый индекс вообще и с чем его едят:

“Величина, отражающая относительное изменение разнородных показателей, непосредственно несоизмеримых элементов сложного явления, статистической совокупности или временных рядов. Вычисляемая на основе цен определённой группы  ценных бумаг

В современном пост-информационном обществе мобильный телефон это неотъемлемая часть жизни цифровой жизни.  Сейчас как никогда раньше он самый простой и доступный источник “монетизации” своих знаний.

Умный инвестор, предприниматель, просто интересующийся человек использует все окружающие вещи так, чтобы был получен максимальный эффект в форме ценностей, денег или действий.

Эта на первый взгляд простая аксиома для многих является не постигаемой субстанцией, многие по прежнему думаю, что фондовые рынки, сводные индексы и трейдинг на финансовых биржах это для избранных очень умных математиков и экономистов с пятью высшими образованиями.

Так было раньше, сегодня смартфон с доступом в интернет дает вам такой же равноправный доступ к торговле как у любого финансового брокера со стажем. Мир изменился, оглянитесь… всеобщая цифровизация всего и вся, Г к П  Государство как платформа переход на удаленную работу итд… Сказать что он уже никогда не будет прежним, значит ничего не сказать, завтра уже наступило.

Если вы не начнете сами разбираться как устроены финансовые рынки, наблюдать денежные потоки банковских спекулянтов, вы никогда не поймете как работает система управления в целом и от чего зависят ваши персональные доходы в частности.

Сегодня инвестировать и торговать на бирже можно почти в любой части мира с мобильного банковского приложения. Чтобы получать прибыль, не нужны миллионы, сейчас минимальная стоимость одной ценной бумаги ~ равняется одному рублю.) Цифровые активы стали доступны для простых граждан.

Вы можете достаточно легко стать вполне профитными инвесторами соблюдая правила и оценивая риски.

Собрать правильный портфель вам помогут знания о рынках, индексах и общей ситуации в мире)

index ETF

Кому нужен индекс ?

Индекс необходим абсолютно всем участникам рынка как инструмент для изучения активности, производительности, развития, изменения чего-либо.

Будь вы частной организацией, хедж-фондом или правительством. 

Для принятия взвешенного верного решения, вам необходима информация, простая в понимании,  кратко изложенной и объемного содержания. Сводка графиков и таблиц с цифрами, любого направления деятельности, выведена, рассчитана и имеет корреляционную направленность, вот что есть индекс.

 

Индексный ETF фонд

Фонд взаимных инвестиций — портфель ценных активов, профессионально подобраны, приобретены и торгуются  индексной инвестиционной стратегией,  на вложения вкладчиков. Стоимость акции фонда равна стоимости суммы всех инвестиций фонда (за вычетом долга), деленных на количество акций. Важное преимущество — уменьшенный риск, инвестиции распределены среди большого количества разных активов.

Со стороны инвестора, главное преимущество индексных фондов это максимальная простота стратегии, одним из следствий которой являются минимальные затраты на управление.

 Главным недостатком индексных фондов является слепое автоследование за рынком, в результате чего инвестор становится крайне уязвим.

Самый известный индексный фонд — «Vanguard 500 Index Fund», — действует на основе индекса S&P 500 .

 

Диверсификация рисков – Это эффективное распределение,размещение капитала в разные финансовые сферы ( ценная бумага, денежное обязательство, фьючерс, опцион и т.п.) с целью сохранения и получения прибыли.

Краткая история появления индексов

Первый фондовый индекс был разработан 3 июля 1884 в США журналистом газеты Wall Street Journal, известным финансистом, основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Индекс Dow Jones Transportation Average рассчитывался по крупнейшим транспортным компаниям США. На сегодняшний день в него входят 20 компаний грузоперевозчиков. Однако наибольшую известность получил Dow Jones Industrial Average , рассчитываемый по 20 крупнейшим компаниям промышленности с 1928 г.

 

Основные биржевые индексы

Dow Jones Indices – Промышленный индекс

 Dow Jones Indices – старейший из существующих американских рыночных индексов,  для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков

Индекс  появился в 1884г и объединил цены акций девяти железнодорожных и двух промышленных компаний, сейчас состоит из 30 крупнейших компаний Америки.

 

S&P 500 

Самый популярный индекс в состав которого входит 500 избранных торгуемых на фондовых биржах Америки публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor’s и ею же составляется. Индекс появился 4 марта 1957г

“Барометр американской экономики”

 

NASDAQ Composite

Индекс составлен из обычных акций и похожих финансовых инструментах всех существующих компаний, торгующихся на бирже NASDAQ

Создан в 1971 году, включает в себя более 3000 компаний и корпораций.

Считается важным показателем высокотехнологичных и быстрорастущих компаний, рассчитывается на основе средневзвешенных цен на момент окончания торгов.

 

FTSE-100

Ведущий индекс Британской фондовой биржи. Рассчитывается независимой компанией FTSE Group, которой совместно владеют агентство Financial Times и Лондонская фондовая биржа, рассчитывается с 3 января 1984.

Основывается на курсах акций 100 компаний с наибольшей капитализацией, котирующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE). Общая капитализация компаний составляет 80 % совокупной капитализации всех котирующихся на бирже компаний. 

 

САС 40

Фондовый индекс Франции, вычисляется как среднее арифметическое взвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний, которые торгуются на бирже Euronext Paris. Создан 1 декабря 2003 года. При подсчете капитализации учитываются только акции находящиеся в свободном обращении. Индекс вычисляется каждые 30 секунд в рабочее время биржи с 9.00 до 17.30 по Центрально-европейскому времени

 

DAX-GER30

Фондовый индекс Германии, вычисляется как среднее взвешенное по капитализации значение цен акций крупнейших компаний Германии Капитализация рассчитывается  на основе акций, находящихся в свободном обращении. Индекс учитывает полученные в виде дивидендов, доходы по акциям, предполагая, что дивиденды реинвестируются в акцию, по которой был получен данный дивиденд. Таким образом, индекс отражает суммарный доход по капиталу.

DAX был создан 1 июля 1988 года  Вычисляется компанией Deutsche Börse AG.

При вычислении DAX используются цены акций на электронной бирже XETRA. Расчёт идёт по формуле индекса Ласпейреса, где цены акций выбранных котирующихся компаний взвешиваются в соответствии с их рыночной капитализацией. В расчет включаются только акции в свободном обращении. Если капитал компании разделен на несколько категорий акций (например, простые акции и привилегированные акции), используется категория с более высокой ликвидностью.

 Вычисление индекса производится в рабочие дни биржи с 9.00 до 17.30 по Центрально-европейскому времени

IBEX 35

 

Испанский фондовый индекс, рассчитывается на Мадридской фондовой бирже. В него входят акции 35 крупнейших компаний. Список пересматривается 2 раза в год. Суммарная капитализация индекса превышает €320 млрд. Создан 15 января 1992  года

Swiss Market Index (SMI)

Ключевой швейцарский фондовый индекс, включает в себя 20 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на Швейцарской бирже. Расчет индекса начат 30 июня 1988 года. Состав индекса пересматривается 1 раз в год. На данный момент индекс составляет более 85 % фондового рынка Швейцарии.

Nikkei 225

 

Один из важнейших фондовых индексов Японии, вычисляется как простое среднее арифметическое цен акций, наиболее активно торгуемых компаний первой секции Токийской фондовой биржи.

Впервые индекс был опубликован 7 сентября 1970 г. Токийской фондовой биржей под названием TSE Adjusted Stock Price Average. С 1970 года индекс вычисляется японской газетой Нихон кэйдзай симбун. Новое название индекса произошло от сокращенного названия газеты — Nikkei.

Список компаний, охваченных индексом Nikkei 225, пересматривается как минимум раз в год, в октябре.

Topix

 

Tokyo Stock Price Index или TOPIX — важный фондовый рынок Японии, второй по значимости индекс фондового рынка Японии. Индекс рассчитывается Токийской фондовой биржей как среднее арифметическое взвешенное по рыночной капитализации цен акций компаний, принадлежащих к первому сегменту Токийской фондовой биржи (компании с большой капитализацией). При вычислении капитализации учитываются акции, находящиеся в свободном обращении.

Впервые TOPIX был опубликован 1 июля 1969 г. Список компаний, охваченных индексом, пересматривается два раза в год — в январе компании могут быть добавлены или удалены из списка, в июле — только добавлены. Индекс вычисляется каждые 15 секунд в рабочие дни биржи.

Наряду с основным индексом Токийская фондовая биржа вычисляет также серию субиндексов

Hang Seng

 

Индекс Hang Seng (Hang Seng Index – HSI) — важнейший биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи. Он вычисляется как среднее взвешенное значение крупнейших по капитализаций акций 34 акционерных компаний Гонконга, которые составляют 65% от общей капитализации фондовой биржи гонконга

Расчет индекса Hang Seng начался 24 ноября 1969 года компанией HSI Services Limited. Эта компания в настоящее время собирает, публикует и анализирует информацию по индексу Hang Seng и ряду других фондовых индексов, таких как Hang Seng Composite Index, Hang Seng HK Mid Cap Index и пр.

Индекс МосБиржи

 

Индекс МосБиржи (ранее «Индекс ММВБ») — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес в индексе пересматривается раз в квартал.

На срочном рынке Московской биржи торгуется расчетный фьючерс, базовым активом которого является индекс МосБиржи.

Индекс МосБиржи рассчитывается как отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных в базу расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации этих акций на начальную дату, умноженное на значение индекса на начальную дату.

При расчете рыночной капитализации учитывается цена и количество соответствующих акций, свободно обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которым соответствует доля акционерного капитала эмитента, выражаемая значением коэффициента free-float.

Расчет индекса производится в режиме реального времени в рублях, таким образом, значение индекса пересчитывается при совершении каждой сделки на Московской бирже с акциями, включенными в базу расчета индекса. В 2009 году для расчета индекса ежедневно используется более 450 тыс. сделок на сумму свыше 60 млрд руб., а суммарная капитализация акций, включенных в базу расчета Индекса Мос-Биржи, составляет более 10 трлн руб., что соответствует 80 % совокупной капитализации эмитентов, акции которых торгуются на бирже.

Индекс РТС (RTSI, RTS Index) 

Основной индикатор фондового рынка России, расчёт которого начался 1 сентября 1995 года. В настоящее время рассчитывается Московской Биржей.

Представляет собой ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный индекс российского фондового рынка, включающий наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленным в ПАО «Московская Биржа». Перечень эмитентов и их вес в индексе пересматривается раз в квартал.

После объединения фондовых бирж РТС и ММВБ, индекс РТС стал одним из двух Основных индексов Московской биржи наряду с индексом МосБиржи. Рассчитываемый в долларах США, индекс РТС имеет единую базу расчёта с рассчитываемым в рублях индексом МосБиржи.

На срочном рынке Московской биржи торгуется расчётный фьючерс, базовым активом  которого является индекс РТС.

Индекс РТС отражает текущую суммарную рыночную капитализацию (выраженную в долларах США) акций некоторого списка эмитентов в относительных единицах. За 100 принята суммарная капитализация этих эмитентов на 1 сентября 1995 года Таким образом, к примеру, значение индекса, равное 2400 (середина 2008 года) означает, что за почти 13 лет рыночная капитализация (с пересчетом в доллары США) компаний из списка РТС выросла в 24 раза.

Индекс РТС рассчитывается в течение торговой сессии с частотой расчета в 1 сек. Первое значение индекса является значением открытия, последнее значение индекса — значением закрытия.

Вместо вывода и послесловия:

Как начать инвестировать в индексные фонды

Для тех, кто решил инвестировать в сводные биржевые индексы, вот пошаговое руководство:

1. Выберите индекс

Определитесь с целями своего инвестирования, сроками, степенью риска, на которую вы согласны и, ознакомившись с информацией в интернете, выберите себе один или несколько индексов, в которые вы бы хотели инвестировать.

2. Найдите своего брокера

Теперь, когда вы выбрали индекс, найдите брокера, который будет вам наиболее удобен. Ознакомьтесь с тонкостями налогового учёта, выберите биржу, на которую вам нужен доступ для покупки ценных бумаг. Если потребуется, откройте счета на иностранной бирже.

3. Приобретите ценные бумаги

Теперь следуйте всем классическим инвестиционным правилам. Диверсифицируйте свой портфель в соответствии с положением дел в мире и в вашем кошельке, следуйте своему инвестиционному плану и, пожалуйста, не проверяйте свои бумаги каждый день. А ещё постарайтесь не заниматься тупыми спекуляциями.Старайтесь по возможности следовать своему плану риск-менеджмента и никогда, слышите, никогда не вкладывайте все средства в один инструмент или актив, это неминуемо приведет к потере вашего инвесторского депозита.

Очень простые шаги, осталось только приложить желание и действие в направлении финансов и доходов.

 

 

0 КомментариевЗакрыть комментарии

Написать комментарий

12 + 2 =